Alpha 15 MA
- -4,01 %
- -12,98 %
- Risk score 5
About fond
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
- placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.
Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -4,01% | -7,89% | -12,98% | 8,92% | - |
Benchmark | 2,76% | 3,86% | 6,03% | 4,95% | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6,18% | -7,12% | 15,85% | 11,70% | 10,61% | -5,58% | 11,34% |
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,30 | 0,05 | 0,34 | 0,40 | - |
Standard Deviation | 9,19 | 12,22 | 11,68 | 10,57 | - |
Tracking Error | 10,03 | 12,32 | 11,54 | 10,43 | - |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.22 | -9.32 | ||
2023 | 0.50 | -4.50 | 0.48 | -2.71 |
2022 | -6.11 | -6.72 | 0.29 | 5.74 |
2021 | 2.27 | 4.76 | 3.42 | 4.56 |
2020 | 2.72 | 3.05 | 3.40 | 2.05 |
2019 | 7.69 | -0.10 | 2.27 | 0.53 |
2018 | 1.20 | -3.82 | 3.01 | -5.82 |
2017 | 10.04 | -1.97 | -0.03 | 3.24 |
2016 | 2.97 | -7.85 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 0,25% |
Modificeret Varighed | 1,35 |
Om nøgletal
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
The funds inventory
Beholdninger pr. [31-05-2024] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 28,72 | ||
Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 6,85 |
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024 | Tyskland | 4,94 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024 | Tyskland | 4,35 | |
Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 3,39 |
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Tyskland | 3,24 | |
Mastercard | USA | Finans | 2,91 |
AutoZone | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,50 |
Visa | USA | Finans | 2,39 |
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 | Tyskland | 2,29 | |
Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 2,03 |
Starbucks | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,03 |
Fortinet | USA | IT | 1,99 |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Tyskland | 1,97 | |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,75 |
Adobe | USA | IT | 1,71 |
Paychex | USA | Industrivaror och tjänster | 1,34 |
Texas Roadhouse | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,24 |
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y | Europa | 1,23 | |
MSCI | USA | Finans | 1,20 |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,19 |
O'Reilly Automotive | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,14 |
Diageo | Storbritannien | Dagligvaror | 1,14 |
Hoya | Japan | Hälsovård | 1,03 |
Toro | USA | Industrivaror och tjänster | 0,94 |
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024 | USA | 0,91 | |
NIKE | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,88 |
FX Forward 51141789 EUR/USD 2024-06-13 | 0,85 | ||
United States Treasury Note/ 3.25% 31-08-2024 | USA | 0,77 | |
United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024 | USA | 0,77 | |
Synopsys | USA | IT | 0,71 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,69 |
Becton Dickinson | USA | Hälsovård | 0,67 |
United States Treasury Note/ 3% 31-07-2024 | USA | 0,65 | |
Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,63 |
Global Payments | USA | Finans | 0,63 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,59 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,44 |
Air Products and Chemicals | USA | Material | 0,40 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,40 |
CDX-NAHYS42V1-5Y | Nordamerika | 0,39 | |
UnitedHealth Group | USA | Hälsovård | 0,37 |
Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,35 | |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,35 |
Mondelez International | USA | Dagligvaror | 0,33 |
Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,33 |
Ross Stores | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
Kenvue | USA | Dagligvaror | 0,31 |
Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,25 |
Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,25 |
Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,24 |
SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,24 |
Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 0,23 |
Labcorp Holdings | USA | Hälsovård | 0,23 |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,20 |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014760 | USA | 0,19 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014758 | USA | 0,19 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014755 | USA | 0,19 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014756 | USA | 0,19 | |
Prosus | Nederländerna | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
FX Forward 51141495 EUR/SEK 2024-06-28 | 0,18 | ||
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
Sinopharm Group | Kina | Hälsovård | 0,17 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjänster | 0,16 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,16 |
St James's Place | Storbritannien | Finans | 0,16 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,16 |
Baxter International | USA | Hälsovård | 0,16 |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Dagligvaror | 0,15 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,15 |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 0,15 |
General Mills | USA | Dagligvaror | 0,14 |
China Longyuan Power Group | Kina | El, vatten och gas | 0,14 |
Rightmove | Storbritannien | Kommunikationstjänster | 0,14 |
Duke Energy | USA | El, vatten och gas | 0,14 |
Accenture | USA | IT | 0,14 |
Naspers | Sydafrika | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
Ambev | Brasilien | Dagligvaror | 0,12 |
Akamai Technologies | USA | IT | 0,12 |
MSCI EmgMkt 6/2024 | Tillväxtmarknader | 0,12 | |
United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024 | Storbritannien | 0,12 | |
Texas Roadhouse PSWAP | USA | 0,11 | |
S&P500 EMINI FUT 6/2024 | USA | 0,11 | |
M Dias Branco | Brasilien | Dagligvaror | 0,11 |
Starbucks PSWAP | USA | 0,10 | |
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,10 | |
Ross Stores PSWAP | USA | 0,10 | |
Hypera | Brasilien | Hälsovård | 0,10 |
Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,09 | |
Centene | USA | Hälsovård | 0,09 |
TJX Cos PSWAP | USA | 0,09 | |
NIKE PSWAP | USA | 0,09 | |
Monster Beverage | USA | Dagligvaror | 0,09 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,09 |
Hyundai Glovis | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
FX Forward 51106034 EUR/NOK 2024-06-13 | 0,09 | ||
Ming Yang Smart Energy Group | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
FX Forward 51141398 EUR/CHF 2024-06-28 | 0,08 | ||
Thai Union Group | Thailand | Dagligvaror | 0,08 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,08 |
China Resources Land | Kina | Fastigheter | 0,07 |
Stryker PSWAP | USA | 0,07 | |
NongShim | Sydkorea | Dagligvaror | 0,07 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | IT | 0,07 |
Globe Life | USA | Finans | 0,07 |
Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 0,07 |
FX Forward 51137189 USD/NOK 2024-06-13 | 0,06 | ||
FX Forward 5031465 USD/BRL 2024-07-23 | 0,06 | ||
Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 0,06 |
Hyundai Mobis | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Samsung SDS | Sydkorea | IT | 0,06 |
Midea Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
FX Forward 51119638 EUR/CAD 2024-06-13 | 0,05 | ||
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,05 |
FX Forward 5031492 USD/CLP 2024-07-23 | 0,05 | ||
CPFL Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 0,05 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 0,04 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,04 |
Wuliangye Yibin | Kina | Dagligvaror | 0,04 |
Coca-Cola Femsa | Mexiko | Dagligvaror | 0,04 |
SK Square | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
eBay PSWAP | USA | 0,04 | |
Sinbon Electronics | Taiwan | IT | 0,04 |
Fomento Economico Mexicano | Mexiko | Dagligvaror | 0,04 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Yum China Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Oracle | USA | IT | 0,03 |
Cheil Worldwide | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,03 |
FX Forward 51136384 EUR/SGD 2024-08-21 | 0,03 | ||
PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,03 |
United States Treasury Note/ 3% 30-06-2024 | USA | 0,03 | |
Chinasoft International | Kina | IT | 0,03 |
NextEra Energy PSWAP | USA | 0,03 | |
Thai Beverage | Thailand | Dagligvaror | 0,03 |
Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,03 | |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Hälsovård | 0,03 |
St James's Place PSWAP | Storbritannien | 0,03 | |
Fortinet PSWAP | USA | 0,02 | |
SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,02 |
Hoya PSWAP | Japan | 0,02 | |
DJIA MINI e-CBOT 6/2024 | USA | 0,02 | |
Titan Wind Energy Suzhou | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Hengan International Group | Kina | Dagligvaror | 0,01 |
Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,01 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Hälsovård | 0,01 |
LG | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
FX Forward 51137299 USD/ZAR 2024-07-23 | 0,01 | ||
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,01 |
MSCI PSWAP | USA | 0,01 | |
DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,01 |
Chubb PSWAP | USA | 0,01 | |
FX Forward 51139486 USD/CHF 2024-07-22 | 0,01 | ||
PLDT | Filippinerna | Kommunikationstjänster | 0,01 |
China Railway Group | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
HSCEI Futures 6/2024 | Hongkong | 0,01 | |
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51141032 EUR/AUD 2024-08-21 | 0,01 | ||
AMSTERDAM IDX FUT 6/2024 | Nederländerna | 0,01 | |
US 10YR NOTE (CBT)9/2024 | USA | 0,01 | |
Intuit | USA | IT | 0,01 |
OMXS30 IND FUTURE 6/2024 | Sverige | 0,01 | |
NASDAQ 100 E-MINI 6/2024 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51137251 NZD/SEK 2024-08-21 | 0,01 | ||
CVS Health PSWAP | USA | 0,01 | |
FX Forward 51133581 USD/SGD 2024-07-22 | 0,00 | ||
Air Products and Chemicals PSWAP | USA | 0,00 | |
Roche Holding PSWAP | Schweiz | 0,00 | |
DAX INDEX FUTURE 6/2024 | Tyskland | 0,00 | |
FX Option 500385 USD/CAD 2024-08-08 | 0,00 | ||
FX Forward 51136457 EUR/PLN 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51137223 NZD/NOK 2024-08-21 | 0,00 | ||
Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51136202 EUR/CZK 2024-08-21 | 0,00 | ||
HANG SENG IDX FUT 6/2024 | Hongkong | 0,00 | |
FX Forward 51141074 EUR/HKD 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51119640 GBP/USD 2024-06-13 | 0,00 | ||
Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
FX Forward 51119596 USD/SEK 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Forward 51137197 AUD/CAD 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
FX Option 500252 EUR/GBP 2024-06-20 | 0,00 | ||
KDDI PSWAP | Japan | 0,00 | |
FX Forward 51119603 GBP/CAD 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500266 EUR/GBP 2024-08-09 | 0,00 | ||
FX Forward 51125638 CAD/CHF 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
FX Option 500387 NZD/JPY 2024-08-08 | 0,00 | ||
FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Option 500288 EUR/AUD 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500289 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500287 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500253 EUR/GBP 2024-06-20 | 0,00 | ||
FX Option 500267 EUR/GBP 2024-08-09 | 0,00 | ||
Unilever RIGHT | Storbritannien | Dagligvaror | 0,00 |
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Omkostninger og Information
Omkostninger
Information
The documents
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.
Manager comments
Asbjørn Trolle Hansen
Asbjørn Trolle Hansen
Förvaltarkommentar första halvåret 2024 Fonden utvecklades svagt, både i absoluta tal och i förhållande till jämförelseindexet. Den svaga utvecklingen är i huvudsak hänförlig till händelser under andra kvartalet. Fondens innehav med fokus på låg volatilitet fungerade inte som förväntat under en normal marknadsperiod. Det har visat sig att aktier med låg volatilitet ger högre avkastning än de med hög volatilitet på de flesta aktiemarknader som undersökts. Detta är ett exempel på en aktiemarknadsanomali eftersom det motsäger många finansteorier som säger att högre risk bör ge högre avkastning. Fonden tappade också viss avkastning på grund av utvecklingen på valutamarknaderna. Momentumaktier svarade för det största positiva bidraget.